Approfondiamo il concetto del trading automatizzato

Completiamo la scia di questa settimana dove ci siamo dedicati al trading automatico e alla facilità con cui è possibile lavorare con trading e-toro online, parlando del sistema di trading che coinvolge i programmatori che eseguono il programma utilizzando i dati storici del mercato al fine di determinare se l’algoritmo sottostante che guida il sistema possa produrre i risultati attesi.

Nello specifico gli sviluppatori possono creare software nominati di backtesting, per consentire a un progettista di sistemi di trading di sviluppare e testare i propri sistemi di trading utilizzando i dati storici del mercato per ottimizzare i risultati ottenuti con i dati storici.

Sebbene il backtesting dei sistemi di trading automatizzati non possa determinare con precisione i risultati futuri, un sistema di trading automatizzato può essere backtestato utilizzando i prezzi storici per vedere come il sistema avrebbe teoricamente eseguito se fosse stato attivo in un mercato del passato.

Il test di un algoritmo può anche essere ottenuto utilizzando il trading simulato con dati di mercato in tempo reale per aiutare a confermare l’efficacia della strategia di trading nel mercato corrente e può essere utilizzato per rivelare problemi inerenti al codice del computer.

Il test di durata è lo stadio finale del ciclo di sviluppo. In questa fase, le prestazioni dal vivo vengono confrontate con i risultati backtested e walk forward. Nello specifico le metriche confrontate includono:

Percentuale redditizie;

Fattore di profitto;

Drawdown massimo;

Guadagno medio per operazione.

In sostanza l’obiettivo di un sistema di trading automatico è quello di soddisfare o superare le prestazioni backtested con un alto indice di efficienza. La maggiore velocità di immissione degli ordini consente al trader di entrare o uscire da una posizione non appena i criteri commerciali sono soddisfatti.

Inoltre, le perdite e i profitti possono essere generati automaticamente utilizzando un sistema di trading automatico.

Alcune piattaforme di trading dispongono di “wizard” per la creazione di strategie che consentono agli utenti di effettuare selezioni da un elenco di indicatori tecnici comunemente disponibili per creare un insieme di regole che possono essere automaticamente scambiate.

L’utente potrebbe stabilire, ad esempio, che una negoziazione lunga sarà inserita quando la media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni su un grafico a cinque minuti di un particolare strumento di trading.

Gli utenti possono anche inserire il tipo di ordine, mercato o limite, ad esempio e quando lo scambio verrà attivato, come può essere la chiusura o apertura della barra successiva, utilizzare gli input predefiniti della piattaforma. Molti trader, tuttavia, scelgono di programmare i propri indicatori e strategie personalizzati o di lavorare a stretto contatto con un programmatore per sviluppare il sistema.

Mentre questo in genere richiede uno sforzo maggiore rispetto all’utilizzo della procedura guidata della piattaforma, consente un grado molto maggiore di flessibilità e i risultati possono essere più gratificanti.

Una volta stabilite le regole, il computer può monitorare i mercati per trovare opportunità di acquisto o vendita basati su trading specifici di strategia. A seconda delle regole specifiche, non appena viene inserita una transazione, vengono automaticamente generati ordini di perdite di stop protettivi, stop finali e obiettivi di profitto.

Nei mercati in rapido movimento, questa immissione di ordine istantanea può significare la differenza tra una piccola perdita e una perdita catastrofica nel caso in cui il trading si muova contro il trader.